روش محاسبه میانگین متحرک نمایی
فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟
میانگین متحرک نمایی (EMA) یک نمودار نمودار روش محاسبه میانگین متحرک نمایی فنی است که قیمت سرمایه گذاری (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر وزن دهی یا اهمیت بیشتری می بخشد. مانند میانگین متحرک ساده ، از میانگین متحرک نمایی برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای چندین EMA به طور همزمان با نوارهای متحرک متوسط آسان است.
محاسبه SMA و EMA
میانگین متحرک نمایی برای بهبود ایده میانگین متحرک ساده (SMA) با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمت ، که بیشتر از داده های قدیمی تر در نظر گرفته می شود ، طراحی شده است. از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند ، EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.
غذاهای کلیدی
- میانگین متحرک نمایی برای دیدن روند قیمت در بازه های زمانی خاص مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
- در مقایسه با میانگین های متحرک ساده ، EMA ها به داده های اخیر (مربوط تر) اهمیت بیشتری می دهند.
- محاسبه میانگین متحرک نمایی شامل استفاده از یک ضرب در SMA است.
- روبان های متحرک به معامله گران اجازه می دهد چندین EMA را همزمان ببینند.
فرمول محاسبه EMA مربوط به استفاده از ضرب و شروع با SMA است. در محاسبه سه مرحله وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار ریاضی را برای شما انجام می دهند):
- SMA را محاسبه کنید
- ضرب را برای توزین EMA محاسبه کنید
- EMA فعلی را محاسبه کنید
محاسبه میانگین متحرک ساده همان محاسبه میانگین یا میانگین است. به این معنی که SMA برای هر تعداد دوره زمانی مشخص صرفاً جمع قیمت های بسته شده برای آن تعداد دوره زمانی است که بر همان تعداد تقسیم می شود. بنابراین ، به عنوان مثال ، یک SMA 10 روزه فقط جمع قیمت های پایانی 10 روز گذشته است که بر 10 تقسیم شده است.
فرمول ریاضی به صورت زیر است:
میانگین متحرک ساده = N (N sum مجموع دوره) جایی که: N = تعداد روزهای یک دوره دوره معین = مجموع قیمت های بسته شدن سهام در آن دوره
فرمول محاسبه ضرب وزن به صورت زیر است:
ضرب وزن = 2 ÷ (مدت زمان انتخاب شده + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18
(در هر دو حالت ، ما فرض می کنیم یک SMA 10 روزه داشته باشیم.)
بنابراین ، وقتی نوبت به محاسبه EMA سهام می رسد:
EMA = قیمت (t) × k + EMA (y) × (1 − k) جایی که: t = امروز = دیروز N = تعداد روزها در EMAk = روش محاسبه میانگین متحرک نمایی 2 ÷ (N + 1)
وزنی که به جدیدترین قیمت داده می شود برای میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت بیشتر از میانگین متحرک نمایی دوره طولانی تر است. به عنوان مثال ، ضریب 18.18٪ برای جدیدترین داده های قیمت برای میانگین متحرک نمایی 10 روزه اعمال می شود ، همانطور که در بالا گفتیم ، در حالی که برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه ، فقط از ضریب ضریب 9.52٪ استفاده می شود. همچنین تغییرات کمی از میانگین متحرک نمایی وجود دارد که به جای استفاده از قیمت پایانی ، با استفاده از قیمت باز ، بالا ، پایین یا متوسط به کار می رود.
استفاده از EMA: نوارهای میانگین متحرک
معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را تماشا می کنند که تعداد زیادی از میانگین متحرک را به جای فقط یک میانگین متحرک ، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. نوارها گرچه به نظر می رسد از نظر تعداد زیادی از خطوط همزمان پیچیده باشند ، اما در برنامه های نمودار به راحتی مشاهده می شوند و یک روش ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهند.
معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط چرخش ، ادامه کار ، شرایط خرید بیش از حد / فروش بیش از حد ، برای تعیین مناطق پشتیبانی و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت ، به میانگین ها و روبان های متحرک اعتماد می کنند.
با تعریف شکل سه بعدی مشخص آنها که به نظر می رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می پیچد ، روبان های متحرک به راحتی قابل تفسیر هستند. هر زمان که میانگین خطوط متحرک در یک نقطه جمع شوند ، این شاخص ها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند.معامله گران در مواردی که میانگین های کوتاه مدت متحرک از میانگین های متحرک بلند مدت از پایین عبور می کنند ، به دنبال خرید هستند و وقتی میانگین های کوتاه تر از پایین از پایین عبور می کنند ، به دنبال فروش هستند.
چگونه می توان یک روبان متحرک ایجاد کرد
برای ساخت یک روبان متحرک ، به سادگی تعداد زیادی از میانگین متحرک با طول دوره های مختلف را همزمان در نمودار قیمت رسم کنید. پارامترهای معمول شامل هشت یا بیشتر از میانگین متحرک و بازه های زمانی است که از یک میانگین متحرک دو روزه به یک میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.
برای سهولت در تجزیه و تحلیل ، نوع میانگین متحرک را در نوار ثابت نگه دارید - روش محاسبه میانگین متحرک نمایی برای مثال ، فقط از میانگین های متحرک نمایی یا فقط از میانگین های متحرک ساده استفاده کنید.
هنگامی که روبان برابر می شود ، تمام میانگین های متحرک در یک نقطه نزدیک بر روی مقاومت روند نمودار جمع می شوند ، احتمالاً ضعیف شده و احتمالاً نشان دهنده یک وارونه است. اگر میانگین های متحرک متغیر بوده و از یکدیگر فاصله داشته باشند ، برعکس است ، این نشان می دهد که قیمت ها متغیر هستند و روند قوی یا تقویت می شود.
روند نزولی اغلب با میانگین متحرک کوتاه تر که از میانگین میانگین متحرک بالاتر عبور می کند مشخص می شود. برعکس ، روندهای بالاتر نشان دهنده عبور میانگین های متحرک کوتاه تر از میانگین های متحرک طولانی تر است. در این شرایط ، میانگین های متحرک کوتاه مدت به عنوان شاخص های شاخص عمل می کنند که به عنوان روند میانگین های بلند مدت به سمت آنها تأیید می شوند.
خط پایین
بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و امنیت یا شاخص اساسی ، تعداد و نوع ترجیحی میانگین های متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران متفاوت باشد. اما میانگین های متحرک نمایی به ویژه از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند زیرا به قیمت های اخیر روش محاسبه میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری می دهند و نسبت به سایر میانگین ها کمتر عقب می مانند. برخی از نمونه های متداول روبان متحرک شامل هشت خط EMA روش محاسبه میانگین متحرک نمایی جداگانه هستند که طول آنها از چند روز تا چند ماه متغیر است.
